Text copied to clipboard!
Tittel
Text copied to clipboard!Kvantitativ analytiker motpartsrisiko
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søker en kvantitativ analytiker innen motpartsrisiko som vil være ansvarlig for å utvikle og implementere modeller for å måle og overvåke motpartsrisiko i komplekse finansielle transaksjoner. Rollen krever sterk kompetanse innen kvantitativ finans, statistikk og programmering, samt en dyp forståelse av finansielle instrumenter og markedsdynamikk.
Som kvantitativ analytiker vil du samarbeide tett med risikostyring, trading, IT og compliance for å sikre at modellene er robuste, regulatorisk kompatible og i tråd med selskapets risikostrategi. Du vil også bidra til utviklingen av interne verktøy og systemer for risikovurdering, samt støtte beslutningstaking gjennom kvantitativ analyse og scenario-testing.
Stillingen innebærer også å holde seg oppdatert på regulatoriske krav som Basel III/IV, EMIR og CRR, og å sikre at modellene og metodene er i samsvar med gjeldende regelverk. Du vil være en nøkkelperson i modellvalidering og dokumentasjon, og bidra til kontinuerlig forbedring av risikostyringsprosesser.
Vi ser etter en analytisk og detaljorientert person med evne til å kommunisere komplekse konsepter på en forståelig måte. Du må trives i et dynamisk miljø og ha evne til å jobbe både selvstendig og i team. Erfaring fra bank, finans eller konsulentvirksomhet er en fordel, men ikke et krav.
Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å jobbe i skjæringspunktet mellom finans og teknologi, og som motiveres av å bidra til en trygg og effektiv risikostyring i en stadig mer kompleks finansiell verden.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Utvikle og vedlikeholde modeller for motpartsrisiko (CVA, PFE, EPE)
- Utføre kvantitative analyser og scenario-simuleringer
- Samarbeide med trading, risikostyring og IT for modellimplementering
- Overvåke og rapportere motpartsrisikoeksponeringer
- Sikre samsvar med regulatoriske krav (Basel III/IV, EMIR, CRR)
- Delta i modellvalidering og dokumentasjon
- Bidra til utvikling av interne risikoverktøy og systemer
- Analysere effekten av nye produkter og markedsendringer på motpartsrisiko
- Støtte ledelsen med kvantitativ innsikt og beslutningsgrunnlag
- Delta i revisjoner og regulatoriske gjennomganger
Krav
Text copied to clipboard!- Mastergrad eller PhD i kvantitativ finans, matematikk, fysikk eller lignende
- Sterk kompetanse i programmering (Python, R, C++ eller lignende)
- Erfaring med risikomodellering og finansielle derivater
- God forståelse av regulatoriske rammeverk (Basel, EMIR, CRR)
- Evne til å kommunisere komplekse konsepter klart og presist
- Erfaring med modellvalidering og dokumentasjon
- Analytisk og detaljorientert arbeidsstil
- Evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglige team
- Erfaring fra bank, finans eller konsulentvirksomhet er en fordel
- Flytende i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
Potensielle intervjuspørsmål
Text copied to clipboard!- Hvilken erfaring har du med modellering av motpartsrisiko?
- Hvilke programmeringsspråk behersker du, og hvordan har du brukt dem i tidligere roller?
- Hvordan holder du deg oppdatert på regulatoriske endringer innen risikostyring?
- Kan du beskrive en situasjon der du utviklet eller forbedret en risikomodell?
- Hvordan håndterer du samarbeid med ikke-tekniske interessenter?
- Har du erfaring med CVA-beregninger eller lignende metoder?
- Hvordan dokumenterer du modellene dine for revisjon og regulatorisk gjennomgang?
- Hva motiverer deg til å jobbe med kvantitativ analyse innen finans?
- Hvordan prioriterer du oppgaver i et miljø med høyt tempo?
- Har du erfaring med bruk av risikoverktøy som Murex, Bloomberg eller lignende?
